PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с TMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с TMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TYO и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.07%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 1.03% против -1.91% соответственно.

TYO

1 день
0.22%
1 месяц
6.97%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.21%
1 год
4.76%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
1.03%

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с PSTTYO с YANGTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Сравнение комиссий TYO и TMV

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TYO vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOTMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.40

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.84

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.43

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

0.76

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMV равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между TYO и TMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMV

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности TMV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMV

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TYOTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-98.96%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-25.01%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-48.49%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-82.31%

+30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-96.05%

+18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-86.50%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

14.05%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYOTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.96%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

19.57%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

34.04%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

47.26%

-24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

44.52%

-24.31%