Сравнение TYO с TMV
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.33%/yr vs 0.98%/yr for TMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYO charges 1.08%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYO показывает доходность 9.48%, а TMV немного ниже – 9.04%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.98% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам TYO и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between TYO and TMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TYO and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TMV — Ранг доходности на риск
TYO
TMV
Сравнение TYO c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 0.01 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TMV
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -98.96% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -21.35% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -48.49% | +24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -48.49% | +24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -82.31% | +30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -95.77% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -86.64% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 11.10% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TMV
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.37%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.70% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 20.05% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 27.83% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 46.95% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 44.23% | -24.09% |
Сравнение комиссий TYO и TMV
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TMV
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TMV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs 0.98% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TYO has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.42% for TMV.
TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.04% for TMV.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор