PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с TMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs -0.80%/yr for TMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYO charges 1.08%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 1.79% против -0.80% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between TYO and TMV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between TYO and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Доходность на риск

TYO vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.15

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.01

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.20

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.40

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMV

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-98.96%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-21.62%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-48.49%

+24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-48.49%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-82.31%

+30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-95.94%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-86.60%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

11.13%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.15%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

19.18%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

29.12%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

47.21%

-23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

44.44%

-24.25%

Сравнение комиссий TYO и TMV

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMV

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TMV в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and TMV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.79% vs -0.80% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.79% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TYO has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.62% for TMV.

TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.04% for TMV.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор