PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYO с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с TMV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TYO и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TMV.

Корреляция

Корреляция между TYO и TMV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

0.10

TMV:

0.34

Коэф-т Сортино

TYO:

0.18

TMV:

0.66

Коэф-т Омега

TYO:

1.02

TMV:

1.07

Коэф-т Кальмара

TYO:

0.01

TMV:

0.11

Коэф-т Мартина

TYO:

0.05

TMV:

0.64

Индекс Язвы

TYO:

9.79%

TMV:

16.16%

Дневная вол-ть

TYO:

20.05%

TMV:

42.76%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TYO:

-77.88%

TMV:

-96.30%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: -1.30% против -6.27% соответственно.

TYO

С начала года

-3.27%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.98%

5 лет

14.57%

10 лет

-1.30%

TMV

С начала года

1.44%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

9.83%

1 год

14.53%

5 лет

28.38%

10 лет

-6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYO и TMV

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMV

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TMV в 3.25%

TTM2024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.11%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		3.25%3.41%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMV

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.88%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...