PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYO с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.13% против -0.46% соответственно.


TYO

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.74%
1 год
5.39%
3 года*
7.07%
5 лет*
12.78%
10 лет*
2.13%

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и TMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
7.50%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between TYO and TMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between TYO and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TYO vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYOTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.08

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.16

+1.16

TYO vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMV

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYOTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-98.96%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-21.62%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-48.49%

+24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-48.49%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-82.31%

+30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.30%

-96.06%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-86.61%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

11.09%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYOTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.55%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

19.56%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

28.25%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

47.05%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

44.38%

-24.21%

Сравнение комиссий TYO и TMV

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMV

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TMV в 2.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.83%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы


TYO and TMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, TYO leads with 2.13% vs -0.46% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.13% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TYO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.70% for TMV.

TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.04% for TMV.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор