PortfoliosLab logo
Сравнение TYO с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.45%
-94.56%
TYO
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.32

TMV:

-0.10

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.32

TMV:

0.16

Коэф-т Омега

TYO:

0.96

TMV:

1.02

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.08

TMV:

-0.04

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.61

TMV:

-0.24

Индекс Язвы

TYO:

10.38%

TMV:

18.19%

Дневная вол-ть

TYO:

19.93%

TMV:

42.79%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TYO:

-78.69%

TMV:

-96.58%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: -1.09% против -5.21% соответственно.


TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

0.46%

1 год

-8.28%

5 лет

13.79%

10 лет

-1.09%

TMV

С начала года

-6.30%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

7.36%

1 год

-8.47%

5 лет

27.85%

10 лет

-5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYO и TMV

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.


График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.32
TMV: -0.10
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.32
TMV: 0.16
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYO: 0.96
TMV: 1.02
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.08
TMV: -0.04
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.61
TMV: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.10
TYO
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMV

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TMV в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.26%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.51%3.41%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMV

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.69%
-96.58%
TYO
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 7.89%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
17.35%
TYO
TMV