Сравнение TYO с SQQQ
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.33%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.33% против -55.08% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам TYO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between TYO and SQQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.17 |
The correlation between TYO and SQQQ shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TYO
SQQQ
Сравнение TYO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.89 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.63 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и SQQQ
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -100.00% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -61.03% | +51.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -92.51% | +68.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -97.27% | +72.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -99.97% | +47.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -100.00% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -92.76% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 33.36% | -28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.37%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 22.32% | -17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 46.22% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 55.87% | -41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 67.91% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 66.57% | -46.43% |
Сравнение комиссий TYO и SQQQ
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SQQQ
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and SQQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.55% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.95% for SQQQ.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор