PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYO с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с SQQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

TYO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между TYO и SQQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

0.10

SQQQ:

-0.65

Коэф-т Сортино

TYO:

0.18

SQQQ:

-0.75

Коэф-т Омега

TYO:

1.02

SQQQ:

0.90

Коэф-т Кальмара

TYO:

0.01

SQQQ:

-0.51

Коэф-т Мартина

TYO:

0.05

SQQQ:

-1.58

Индекс Язвы

TYO:

9.79%

SQQQ:

32.24%

Дневная вол-ть

TYO:

20.05%

SQQQ:

75.60%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TYO:

-77.88%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -23.82%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -1.30% против -52.40% соответственно.

TYO

С начала года

-3.27%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.98%

5 лет

14.57%

10 лет

-1.30%

SQQQ

С начала года

-23.82%

1 месяц

-39.34%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-49.02%

5 лет

-54.24%

10 лет

-52.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYO и SQQQ

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SQQQ

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SQQQ в 12.19%

TTM20242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.11%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.19%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TYO и SQQQ

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...