Сравнение TYO с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TYO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или SQQQ.
Основные характеристики
| TYO | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | -41.61% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | -57.39% |
| Дох-ть за 3 года | 21.84% | -35.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | -58.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | -51.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | -2.14 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | -1.35 |
| Индекс Язвы | 11.13% | 45.27% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 51.85% |
| Макс. просадка | -89.25% | -100.00% |
| Текущая просадка | -78.07% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TYO и SQQQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SQQQ
С начала года, TYO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -41.61%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -2.35% против -51.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SQQQ
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SQQQ
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SQQQ в 10.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.56% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.17% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SQQQ
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.78%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.