Сравнение TYO с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TYO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.03% против -52.71% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SQQQ
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TYO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TYO
SQQQ
Сравнение TYO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.84 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -1.14 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.76 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.87 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.84 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.64 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.80 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.85 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TYO и SQQQ составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SQQQ
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SQQQ
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -100.00% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -75.23% | +63.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -95.36% | +70.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -99.96% | +47.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -100.00% | +21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -92.32% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 65.40% | -58.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 19.98% | -14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 38.23% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 67.38% | -51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 66.65% | -43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 65.97% | -45.76% |