PortfoliosLab logo
Сравнение TYO с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и SQQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TYO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.77%
-100.00%
TYO
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.32

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.32

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

TYO:

0.96

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.08

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.61

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

TYO:

10.38%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

TYO:

19.93%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TYO:

-78.69%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -1.09% против -50.95% соответственно.


TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

0.46%

1 год

-8.28%

5 лет

13.79%

10 лет

-1.09%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-42.83%

5 лет

-52.85%

10 лет

-50.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYO и SQQQ

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.


График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.32
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.32
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYO: 0.96
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.08
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.61
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.57
TYO
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SQQQ

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.26%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TYO и SQQQ

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.81%
-100.00%
TYO
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 7.89%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
55.95%
TYO
SQQQ