Сравнение TYA с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TYA и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.16% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
TYA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и VTIP
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TYA
VTIP
Сравнение TYA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.09 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 3.15 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.11 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 13.24 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.09 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.87 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между TYA и VTIP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и VTIP
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.57% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и VTIP
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -6.27% | -44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -0.98% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -0.26% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -1.05% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 0.30% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и VTIP
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.60% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 0.97% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 1.90% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 2.78% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 2.74% | +18.09% |