PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с PRCOX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или PRCOX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и PRCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.36

PRCOX:

0.67

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.25

PRCOX:

1.05

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.95

PRCOX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.22

PRCOX:

0.69

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.62

PRCOX:

2.60

Индекс Язвы

TRSSX:

15.88%

PRCOX:

5.09%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.64%

PRCOX:

19.98%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

PRCOX:

-53.96%

Текущая просадка

TRSSX:

-34.84%

PRCOX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 1.80% против 13.39% соответственно.

TRSSX

С начала года

-1.41%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-10.22%

3 года

-0.67%

5 лет

2.22%

10 лет

1.80%

PRCOX

С начала года

1.37%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

1.24%

1 год

13.19%

3 года

18.31%

5 лет

17.51%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Сравнение комиссий TRSSX и PRCOX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и PRCOX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PRCOX в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.73%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.63%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и PRCOX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и PRCOX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.30% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...