Сравнение TQSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.14% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и VOO
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TQSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TQSIX
VOO
Сравнение TQSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 7.31 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и VOO
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и VOO
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -33.99% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -11.98% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.52% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -33.99% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.55% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.72% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.55% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и VOO
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.34% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.47% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.11% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.82% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.99% | +2.27% |