Сравнение TQSIX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQSIX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции VSTCX немного отстают с 11.28%.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и VSTCX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
TQSIX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
TQSIX
VSTCX
Сравнение TQSIX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 8.90 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и VSTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и VSTCX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и VSTCX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -62.50% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -14.47% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -27.47% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -48.08% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.24% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.73% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.30% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и VSTCX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.79% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.30% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 22.69% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.05% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.46% | -3.20% |