Сравнение TQSIX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQSIX или VSTCX.
Основные характеристики
| TQSIX | VSTCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.20% | 22.21% |
| Дох-ть за 1 год | 42.28% | 44.37% |
| Дох-ть за 3 года | 9.00% | 7.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.36% | 14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 16.13 | 13.15 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 20.58% |
| Макс. просадка | -40.65% | -62.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и VSTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и VSTCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQSIX показывает доходность 23.20%, а VSTCX немного ниже – 22.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и VSTCX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TQSIX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и VSTCX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VSTCX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 2.88% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.91% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и VSTCX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и VSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и VSTCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.