Хотите сбалансировать вложение в TPL? У ETF ниже самая низкая корреляция с TPL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TPL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TPL.
Лучшие диверсификаторы для TPL
252 ETF имеют низкую корреляцию с TPL (менее 0.3), из них 17 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs USFR | |
| PGIM AAA CLO ETF | -0.08 | — | — | 99 | CLO | TPL vs PAAA | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.03 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs SHV | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | -0.06 | -0.03 | -0.01 | 99 | Ultrashort Bond | TPL vs VUSB | |
| Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.06 | 0.00 | — | 69 | Municipal Bonds | TPL vs VTES |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TPL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TPL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | -0.11 | 0.03 | 0.14 | 93 | Technology | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 56 | Consumer Defensive | |
| HCA Healthcare, Inc. | -0.09 | 0.05 | 0.12 | 50 | Healthcare | |
| Monster Beverage Corporation | -0.07 | 0.02 | 0.09 | 94 | Consumer Defensive | |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -0.06 | 0.16 | 0.23 | 86 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TPL
Добавьте TPL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TPL