Хотите сбалансировать вложение в TPL? У ETF ниже самая низкая корреляция с TPL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TPL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TPL.
Лучшие диверсификаторы для TPL
227 ETF имеют низкую корреляцию с TPL (менее 0.3), из них 14 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.13 | -0.05 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs USFR | |
| Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.08 | 0.00 | — | 73 | Municipal Bonds | TPL vs VTES | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.04 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs SHV | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 73 | Leveraged Currency | TPL vs YCS | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs TFLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TPL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TPL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Colgate-Palmolive Company (CL) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Company | -0.12 | -0.09 | -0.03 | 50 | Consumer Defensive | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.06 | 0.06 | 0.10 | 71 | Technology | |
| Monster Beverage Corporation | -0.06 | 0.01 | 0.09 | 86 | Consumer Defensive | |
| Apple Inc | -0.05 | 0.04 | 0.15 | 83 | Technology | |
| The Coca-Cola Company | -0.04 | -0.02 | 0.05 | 76 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TPL
Добавьте TPL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TPL