Хотите сбалансировать вложение в TPL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TPL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TPL
259 ETF имеют низкую корреляцию с TPL (менее 0.3), из них 17 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.11 | -0.05 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs USFR | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.03 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TPL vs SHV | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 99 | Ultrashort Bond | TPL vs VUSB | |
| PGIM AAA CLO ETF | -0.07 | 0.08 | — | 99 | CLO | TPL vs PAAA | |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 64 | Municipal Bonds | TPL vs VTEB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TPL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Colgate-Palmolive Company (CL) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Company | -0.11 | -0.09 | -0.02 | 61 | Consumer Defensive | |
| Apple Inc | -0.11 | 0.02 | 0.13 | 90 | Technology | |
| HCA Healthcare, Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.11 | 54 | Healthcare | |
| Monster Beverage Corporation | -0.09 | 0.02 | 0.09 | 92 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.07 | -0.03 | 0.05 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TPL
Добавьте TPL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TPL