PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TNA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.07%
-100.00%
TNA
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.39

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.14

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.34

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.14

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

TNA:

24.60%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

TNA:

72.10%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -5.36% против -50.95% соответственно.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-21.33%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-25.75%

5 лет

6.59%

10 лет

-5.36%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-42.83%

5 лет

-52.85%

10 лет

-50.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и SQQQ

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.39
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.14
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.98
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.34
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.14
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.57
TNA
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SQQQ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и SQQQ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-100.00%
TNA
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 42.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.10%
55.95%
TNA
SQQQ