PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.55%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.55% против -55.08% соответственно.

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TNA and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between TNA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и SQQQ

Секторы
TNA
SQQQ

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.0%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
109.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

TNA
19.1%
SQQQ

-

Промышленность

TNA
18.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

TNA
16.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TNA
15.3%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.0%
SQQQ

-

Недвижимость

TNA
5.9%
SQQQ

-

Энергетика

TNA
5.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TNA
4.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.3%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TNA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.98

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-1.58

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.89

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

-1.63

+11.80

TNA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и SQQQ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-61.03%

+28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-92.51%

+26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-97.27%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.97%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.73%

-100.00%

+66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-92.76%

+58.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

33.36%

-23.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 11.18%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

22.32%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

46.22%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.79%

55.87%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.38%

67.91%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.30%

66.57%

+1.73%

Сравнение комиссий TNA и SQQQ

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SQQQ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.30% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.95% for SQQQ.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор