PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.99%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. TNA charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.99% против -55.90% соответственно.

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TNA and SQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between TNA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и SQQQ

Секторы
TNA
SQQQ

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
97.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
SQQQ

-

Технологии

TNA
16.9%
SQQQ

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
SQQQ
97.1%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
SQQQ

-

Недвижимость

TNA
6.2%
SQQQ

-

Энергетика

TNA
6.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

TNA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-1.35

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-2.57

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

-0.98

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-1.79

+15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-1.35

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.85

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.88

+1.11

Просадки

Сравнение просадок TNA и SQQQ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-65.95%

+33.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-92.38%

+26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-97.23%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.98%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-100.00%

+64.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-92.40%

+58.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

35.96%

-26.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SQQQ

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

13.81%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

36.46%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

47.79%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

66.61%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

66.10%

+2.32%

Сравнение комиссий TNA и SQQQ

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SQQQ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.39% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.95% for SQQQ.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор