PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 11.26%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.26% против -56.54% соответственно.

TNA

1 день
2.01%
1 месяц
7.44%
С начала года
62.61%
6 месяцев
50.12%
1 год
132.71%
3 года*
33.59%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
11.26%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		62.61%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TNA and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between TNA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и SQQQ

Секторы
TNA
SQQQ

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.0%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
122.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

TNA
19.1%
SQQQ

-

Промышленность

TNA
18.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

TNA
16.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TNA
15.3%
SQQQ
122.0%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.0%
SQQQ

-

Недвижимость

TNA
5.9%
SQQQ

-

Энергетика

TNA
5.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TNA
4.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.3%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TNA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-1.11

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.98

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.79

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

-0.96

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

-1.84

+15.31

TNA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и SQQQ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-62.23%

+29.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-92.51%

+26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-97.27%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.98%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-100.00%

+68.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-92.73%

+58.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

33.76%

-23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 19.06%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

26.22%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

43.25%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

53.47%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.55%

67.54%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

66.45%

+2.03%

Сравнение комиссий TNA и SQQQ

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SQQQ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.28%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to TNA (19.06%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 11.26% vs -56.54% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 19.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 11.26% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.28% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.95% for SQQQ.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор