Сравнение TNA с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TNA и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или SQQQ.
Основные характеристики
| TNA | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.36% | -51.13% |
| Дох-ть за 1 год | 130.28% | -63.74% |
| Дох-ть за 3 года | -20.54% | -39.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.81% | -59.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | -52.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | -2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 12.82% | 43.59% |
| Дневная вол-ть | 64.48% | 52.39% |
| Макс. просадка | -88.09% | -100.00% |
| Текущая просадка | -50.66% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TNA и SQQQ составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SQQQ
С начала года, TNA показывает доходность 37.36%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -51.13%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.83% против -52.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и SQQQ
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SQQQ
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SQQQ в 10.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.80% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.07% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и SQQQ
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SQQQ
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.