Хотите сбалансировать вложение в TK? У ETF ниже самая низкая корреляция с TK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TK падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TK.
Лучшие диверсификаторы для TK
4 ETF имеют низкую корреляцию с TK (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 100 | Ultrashort Bond | TK vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TK vs BIL | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 63 | S&P 500 | TK vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 63 | S&P 500 | TK vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — American Public Education, Inc. (APEI) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Public Education, Inc. | -0.03 | 0.06 | 0.12 | 89 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 67 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 78 | Consumer Defensive | |
| Sysco Corporation | -0.00 | 0.03 | 0.14 | 54 | Consumer Defensive | |
| HCI Group, Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 57 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TK
Добавьте TK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TK