Сравнение TIPZ с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
TIPZ и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или BSV.
Основные характеристики
| TIPZ | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.49% | -0.64% |
| Дох-ть за 1 год | -0.79% | 2.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.61% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.98% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | 1.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 6.00% | 2.96% |
| Макс. просадка | -15.41% | -8.54% |
| Current Drawdown | -11.10% | -2.67% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и BSV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и BSV
С начала года, TIPZ показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и BSV
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и BSV
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BSV в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.19% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.76% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и BSV
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и BSV
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.