PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIPZ с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIPZBSV
Дох-ть с нач. г.2.04%3.07%
Дох-ть за 1 год6.35%5.63%
Дох-ть за 3 года-2.57%0.70%
Дох-ть за 5 лет1.93%1.21%
Дох-ть за 10 лет2.09%1.56%
Коэф-т Шарпа1.152.10
Коэф-т Сортино1.703.22
Коэф-т Омега1.201.40
Коэф-т Кальмара0.441.22
Коэф-т Мартина5.029.08
Индекс Язвы1.16%0.59%
Дневная вол-ть5.08%2.56%
Макс. просадка-15.41%-8.54%
Текущая просадка-7.91%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TIPZ и BSV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и BSV

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
2.76%
TIPZ
BSV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и BSV

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIPZ c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.02
BSV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.08

Сравнение коэффициента Шарпа TIPZ и BSV

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.10
TIPZ
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и BSV

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BSV в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.89%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%0.73%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.27%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и BSV

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.91%
-1.53%
TIPZ
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и BSV

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
0.57%
TIPZ
BSV