PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPZ с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

TIPZ и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPZ и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.43%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.97% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.87%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIP
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий TIPZ и BSV

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

TIPZ vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.04

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.25

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.23

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

12.23

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.04

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между TIPZ и BSV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и BSV

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		3.95%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и BSV

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPZBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-8.54%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.29%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-8.54%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-8.54%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.76%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-0.98%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.34%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и BSV

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPZBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.78%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.19%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

2.00%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

2.71%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

2.37%

+3.49%