PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и BSV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.83%
33.78%
TIPZ
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.37

BSV:

3.03

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.92

BSV:

4.97

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.24

BSV:

1.62

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

BSV:

2.47

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.95

BSV:

11.33

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

TIPZ:

-5.05%

BSV:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.73% соответственно.


TIPZ

С начала года

3.62%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.88%

5 лет

1.30%

10 лет

2.16%

BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и BSV

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.37
BSV: 3.03
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.92
BSV: 4.97
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.24
BSV: 1.62
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
BSV: 2.47
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.95
BSV: 11.33

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
3.03
TIPZ
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и BSV

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BSV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и BSV

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.05%
-0.18%
TIPZ
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и BSV

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
0.87%
TIPZ
BSV