Сравнение TIPZ с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
TIPZ и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или BSV.
Основные характеристики
TIPZ | BSV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 3.07% |
Дох-ть за 1 год | 6.35% | 5.63% |
Дох-ть за 3 года | -2.57% | 0.70% |
Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 1.21% |
Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 1.56% |
Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.10 |
Коэф-т Сортино | 1.70 | 3.22 |
Коэф-т Омега | 1.20 | 1.40 |
Коэф-т Кальмара | 0.44 | 1.22 |
Коэф-т Мартина | 5.02 | 9.08 |
Индекс Язвы | 1.16% | 0.59% |
Дневная вол-ть | 5.08% | 2.56% |
Макс. просадка | -15.41% | -8.54% |
Текущая просадка | -7.91% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и BSV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и BSV
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и BSV
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и BSV
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BSV в 3.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.89% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.27% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и BSV
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и BSV
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.