PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP с SPIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).

TIP и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции SPIP немного впереди с 2.53%.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.82%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLNSPIP с VPL

Сравнение комиссий TIP и SPIP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF

Доходность на риск

TIP vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPSPIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.61

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.04

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между TIP и SPIP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и SPIP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SPIP в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.45%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TIP и SPIP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SPIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-15.39%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.92%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-15.39%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-15.39%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.21%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.13%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и SPIP

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.75%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.55%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.39%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.59%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

6.03%

-0.28%