PortfoliosLab logo
Сравнение TIP с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIP и SPIP составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIP и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.65%
84.47%
TIP
SPIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIP:

1.50

SPIP:

1.37

Коэф-т Сортино

TIP:

2.09

SPIP:

1.94

Коэф-т Омега

TIP:

1.27

SPIP:

1.24

Коэф-т Кальмара

TIP:

0.64

SPIP:

0.61

Коэф-т Мартина

TIP:

4.51

SPIP:

4.38

Индекс Язвы

TIP:

1.56%

SPIP:

1.64%

Дневная вол-ть

TIP:

4.68%

SPIP:

5.25%

Макс. просадка

TIP:

-14.56%

SPIP:

-15.38%

Текущая просадка

TIP:

-4.51%

SPIP:

-5.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 3.68%, а SPIP немного ниже – 3.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.16%, а акции SPIP немного впереди с 2.17%.


TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

SPIP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.18%

5 лет

1.26%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIP и SPIP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIP и SPIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIP: 1.50
SPIP: 1.37
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIP: 2.09
SPIP: 1.94
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIP: 1.27
SPIP: 1.24
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIP: 0.64
SPIP: 0.61
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIP: 4.51
SPIP: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.37
TIP
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и SPIP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SPIP в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TIP и SPIP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-5.39%
TIP
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и SPIP

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 2.32%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.48%
TIP
SPIP