PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGCEX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и ANFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund
-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1
-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGCEX имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции ANFFX немного отстают с 13.45%.


TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Select Equities Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Сравнение комиссий TGCEX и ANFFX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.


Доходность на риск

TGCEX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина

ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGCEXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.51

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.16

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.30

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

9.72

-8.58

TGCEX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGCEXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.51

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между TGCEX и ANFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и ANFFX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ANFFX в 10.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund
14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1
10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и ANFFX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и ANFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGCEXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-55.37%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-13.36%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-37.10%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-37.10%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-10.56%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-11.43%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.16%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и ANFFX

Текущая волатильность для TCW Select Equities Fund (TGCEX) составляет 6.76%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGCEXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.51%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

13.55%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

20.86%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

19.21%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

18.99%

+3.51%