Сравнение TGCEX с ANFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).
TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCEX и ANFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCEX и ANFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | -5.56% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGCEX имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции ANFFX немного отстают с 13.45%.
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
ANFFX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCEX и ANFFX
TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.
Доходность на риск
TGCEX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск
TGCEX
ANFFX
Сравнение TGCEX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCEX | ANFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.51 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.16 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.30 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 9.72 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCEX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.51 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TGCEX и ANFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCEX и ANFFX
Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ANFFX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 10.48% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TGCEX и ANFFX
Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и ANFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCEX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -55.37% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -13.36% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | -37.10% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -37.10% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -10.56% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -11.43% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.16% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCEX и ANFFX
Текущая волатильность для TCW Select Equities Fund (TGCEX) составляет 6.76%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCEX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.51% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 13.55% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 20.86% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 19.21% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.99% | +3.51% |