PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.11%
TFLR
VCIT

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 3.39%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCIT

С начала года

3.39%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

4.12%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

Основные характеристики


TFLRVCIT
Коэф-т Шарпа3.971.53
Коэф-т Сортино6.282.28
Коэф-т Омега1.951.27
Коэф-т Кальмара9.630.67
Коэф-т Мартина57.705.91
Индекс Язвы0.18%1.46%
Дневная вол-ть2.56%5.63%
Макс. просадка-1.48%-20.56%
Текущая просадка-0.04%-5.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и VCIT

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLR и VCIT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.971.53
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.282.28
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.951.27
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.632.50
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.705.91
TFLR
VCIT

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
1.53
TFLR
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и VCIT

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VCIT в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.30%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и VCIT

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-2.90%
TFLR
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и VCIT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
1.62%
TFLR
VCIT