PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRVCIT
Дох-ть с нач. г.7.48%4.07%
Дох-ть за 1 год10.26%11.61%
Коэф-т Шарпа4.052.04
Коэф-т Сортино6.433.07
Коэф-т Омега1.971.37
Коэф-т Кальмара9.950.80
Коэф-т Мартина59.388.92
Индекс Язвы0.18%1.33%
Дневная вол-ть2.59%5.85%
Макс. просадка-1.48%-20.56%
Текущая просадка0.00%-4.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLR и VCIT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и VCIT

С начала года, TFLR показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 4.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
5.08%
TFLR
VCIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и VCIT

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 59.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.38
VCIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и VCIT

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05
2.04
TFLR
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и VCIT

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VCIT в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.27%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и VCIT

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.26%
TFLR
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и VCIT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
1.75%
TFLR
VCIT