Сравнение TFLR с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
TFLR и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и VCIT
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
TFLR vs. VCIT — Ранг доходности на риск
TFLR
VCIT
Сравнение TFLR c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.08 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 7.27 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.76 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и VCIT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и VCIT
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и VCIT
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -20.56% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -2.99% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.84% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.18% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.86% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и VCIT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.08% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.84% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 4.85% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 6.60% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 6.27% | -2.53% |