PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с PFRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.70%
TFLR
PFRL

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 9.11%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFRL

С начала года

9.11%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

4.71%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TFLRPFRL
Коэф-т Шарпа3.975.51
Коэф-т Сортино6.288.74
Коэф-т Омега1.952.47
Коэф-т Кальмара9.6311.13
Коэф-т Мартина57.7078.34
Индекс Язвы0.18%0.15%
Дневная вол-ть2.56%2.09%
Макс. просадка-1.48%-3.27%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и PFRL

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
График комиссии PFRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFLR и PFRL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.975.51
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.288.74
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.952.47
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.6311.13
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.7078.34
TFLR
PFRL

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 5.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.506.006.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
5.51
TFLR
PFRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и PFRL

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PFRL в 9.26%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
9.26%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и PFRL

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки PFRL в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и PFRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
TFLR
PFRL

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и PFRL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.57%
TFLR
PFRL