Сравнение TFLR с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
TFLR и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и PFRL
TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
TFLR vs. PFRL — Ранг доходности на риск
TFLR
PFRL
Сравнение TFLR c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.67 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.81 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.72 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 6.57 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.67 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.58 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и PFRL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и PFRL
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и PFRL
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -8.83% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.68% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.50% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.46% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.86% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и PFRL
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.64% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 8.53% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.96% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.96% | -1.22% |