Сравнение TFLR с PFRL
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TFLR returned 7.41%/yr vs 8.00%/yr for PFRL. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 3.12%.
TFLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.75%
PFRL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36M | $1.00M | $754.82K | |
| $3.88M | $3.84M | $3.98M |
Сравнение доходности по годам TFLR и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 2.05% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 3.12% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 0.05% |
Correlation
The correlation between TFLR and PFRL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between TFLR and PFRL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. PFRL — Ранг доходности на риск
TFLR
PFRL
Сравнение TFLR c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLR | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.61 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 15.65 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLR и PFRL
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -8.83% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.25% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -8.83% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.42% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.37% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и PFRL
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.45%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.57% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.51% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.96% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.77% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.77% | -1.17% |
Сравнение комиссий TFLR и PFRL
TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и PFRL
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PFRL в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.48% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.67% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and PFRL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFRL has higher volatility (0.57%) compared to TFLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs PFRL's -8.83%.
On 3-year performance, PFRL leads with 8.00% vs 7.41% for TFLR. On fees, TFLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.00% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
TFLR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 6.48% for PFRL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for TFLR and 0.72% for PFRL.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор