PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с PFRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRPFRL
Дох-ть с нач. г.7.44%8.34%
Дох-ть за 1 год10.42%11.68%
Коэф-т Шарпа3.945.56
Коэф-т Сортино6.278.83
Коэф-т Омега1.942.49
Коэф-т Кальмара9.6811.23
Коэф-т Мартина57.9179.22
Индекс Язвы0.18%0.15%
Дневная вол-ть2.59%2.09%
Макс. просадка-1.48%-3.27%
Текущая просадка-0.04%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFLR и PFRL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и PFRL

С начала года, TFLR показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 8.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
4.41%
TFLR
PFRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и PFRL

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
График комиссии PFRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.91
PFRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFRL, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFRL, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFRL, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFRL, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFRL, с текущим значением в 79.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0079.22

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и PFRL

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.506.006.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94
5.56
TFLR
PFRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и PFRL

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности PFRL в 9.32%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
9.32%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и PFRL

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки PFRL в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и PFRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.13%
TFLR
PFRL

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и PFRL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.42%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.49%
TFLR
PFRL