PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо TCAI? У ETF ниже самая низкая корреляция с TCAI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TCAI.

Лучшие диверсификаторы для TCAI

424 ETF имеют низкую корреляцию с TCAI (менее 0.3), из них 66 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) (Dividend), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.12 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index E...-0.12-0.12-0.12
60
DividendTCAI vs LVHD
iShares Core High Dividend ETF-0.11-0.11-0.11
85
Dividend, Large Cap Value EquitiesTCAI vs HDV
Brookstone Ultra-Short Bond ETF-0.11-0.11-0.11
99
Ultrashort BondTCAI vs BAMU
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-0.10-0.10-0.10
100
Government Bonds, Ultrashort BondTCAI vs USFR
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF-0.10-0.10-0.10
100
Ultrashort BondTCAI vs TBIL
Смотреть все 1492 диверсификаторов для TCAI

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TCAI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TCAI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.46, почти не изменилась с 0.46 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NVIDIA Corporation0.460.460.46
63
Technology
Applied Optoelectronics, Inc.0.550.550.55
89
Technology
Marvell Technology, Inc.0.600.600.60
91
Technology
Broadcom Inc.0.600.600.60
67
Technology
Corning Incorporated0.660.660.66
95
Technology
Смотреть все 10 акций с низкой корреляцией для TCAI

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит TCAI

Добавьте TCAI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с TCAI