Хотите диверсифицировать портфель помимо TCAF? У ETF ниже самая низкая корреляция с TCAF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TCAF.
Лучшие диверсификаторы для TCAF
218 ETF имеют низкую корреляцию с TCAF (менее 0.3), из них 26 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.42, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.42 | -0.46 | -0.46 | 51 | Derivative Income | TCAF vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.23 | -0.07 | — | 60 | Oil & Gas | TCAF vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.20 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | TCAF vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.02 | — | 73 | Leveraged Currency | TCAF vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.16 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | TCAF vs IBID |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TCAF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TCAF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.01 | 0.02 | 74 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.17 | 0.04 | 0.04 | 70 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.17 | -0.00 | -0.00 | 74 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.16 | 0.06 | 0.06 | 65 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.14 | 0.07 | 0.07 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TCAF
Добавьте TCAF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TCAF