Сравнение TBUX с SCHZ
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. TBUX is actively managed, while SCHZ is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.88%/yr vs 3.99%/yr for SCHZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.43%.
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам TBUX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.43% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -0.02% |
Correlation
The correlation between TBUX and SCHZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between TBUX and SCHZ shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
TBUX
SCHZ
Сравнение TBUX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 1.22 | +1.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.00 | 1.77 | +46.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.18 | 5.38 | +182.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 1.27 | +5.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 0.44 | +3.46 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и SCHZ
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -18.74% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.70% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -6.18% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.68% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.88% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и SCHZ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.24% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.67% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 3.79% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 6.08% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 5.41% | -4.34% |
Сравнение комиссий TBUX и SCHZ
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и SCHZ
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHZ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and SCHZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs SCHZ's -18.74%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.88% vs 3.99% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.88% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.11% for SCHZ.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while SCHZ is Total Bond Market. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.03% for SCHZ.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор