Сравнение TBUX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
TBUX и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.13%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и SCHZ
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
TBUX
SCHZ
Сравнение TBUX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 0.96 | +4.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 1.36 | +8.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.17 | +1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 1.79 | +12.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 5.11 | +93.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 0.96 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.44 | +3.37 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и SCHZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и SCHZ
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и SCHZ
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -18.74% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -2.51% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.63% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.70% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.88% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и SCHZ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.66% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.50% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 4.29% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 6.06% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 5.40% | -4.32% |