PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBUX с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBUX и SCHZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TBUX с SCHZ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

TBUX и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBUX или SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBUX:

4.20

SCHZ:

1.15

Коэф-т Сортино

TBUX:

6.89

SCHZ:

1.40

Коэф-т Омега

TBUX:

1.96

SCHZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

TBUX:

17.60

SCHZ:

0.41

Коэф-т Мартина

TBUX:

71.38

SCHZ:

2.34

Индекс Язвы

TBUX:

0.08%

SCHZ:

2.20%

Дневная вол-ть

TBUX:

1.44%

SCHZ:

5.38%

Макс. просадка

TBUX:

-1.79%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

TBUX:

-0.07%

SCHZ:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.31%.

TBUX

С начала года

2.16%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.98%

3 года

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHZ

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.91%

1 год

6.10%

3 года

1.19%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий TBUX и SCHZ

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBUX и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBUX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и SCHZ

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCHZ в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		5.18%5.39%4.67%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.04%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и SCHZ

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и SCHZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и SCHZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.44%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...