Сравнение TBF с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
TBF и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или VGLT.
Корреляция
Корреляция между TBF и VGLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBF и VGLT
Основные характеристики
TBF:
0.21
VGLT:
0.35
TBF:
0.41
VGLT:
0.56
TBF:
1.04
VGLT:
1.07
TBF:
0.06
VGLT:
0.11
TBF:
0.51
VGLT:
0.68
TBF:
5.72%
VGLT:
6.63%
TBF:
14.11%
VGLT:
13.02%
TBF:
-70.40%
VGLT:
-46.18%
TBF:
-45.68%
VGLT:
-38.39%
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.38% против -0.76% соответственно.
TBF
-0.51%
1.81%
5.71%
2.15%
12.54%
1.38%
VGLT
2.33%
-1.17%
-1.78%
5.15%
-9.07%
-0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и VGLT
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBF и VGLT
TBF
VGLT
Сравнение TBF c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и VGLT
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VGLT в 4.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.27% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.35% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и VGLT
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и VGLT
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 5.45% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.