Сравнение TBF с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
TBF и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.36% против -0.87% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и VGLT
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
TBF vs. VGLT — Ранг доходности на риск
TBF
VGLT
Сравнение TBF c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.02 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.09 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.19 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TBF и VGLT составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и VGLT
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и VGLT
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -46.18% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.48% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -40.98% | +23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -46.18% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -36.66% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -14.83% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и VGLT
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.61% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.45% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.00% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 10.32% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.59% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.84% | +0.70% |