PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с VCSH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

TACK и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или VCSH.

Корреляция

Корреляция между TACK и VCSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TACK и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.49%
TACK
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.57

VCSH:

3.00

Коэф-т Сортино

TACK:

0.90

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

TACK:

1.12

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.56

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

TACK:

2.21

VCSH:

15.90

Индекс Язвы

TACK:

3.68%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

TACK:

14.27%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

TACK:

-7.48%

VCSH:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.08%.

TACK

С начала года

-1.95%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-4.38%

1 год

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TACK и VCSH

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
График комиссии TACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TACK: 0.76%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TACK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TACK: 0.57
VCSH: 3.00
Коэффициент Сортино TACK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TACK: 0.90
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега TACK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TACK: 1.12
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара TACK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TACK: 0.56
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина TACK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TACK: 2.21
VCSH: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
3.00
TACK
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и VCSH

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VCSH в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.26%1.30%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок TACK и VCSH

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-0.20%
TACK
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и VCSH

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
1.37%
TACK
VCSH