Хотите диверсифицировать портфель помимо SWVXX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWVXX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWVXX
169 фондов имеют низкую корреляцию с SWVXX (менее 0.3), из них 37 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ... | -0.11 | -0.07 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | SWVXX vs ENIAX | |
| DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 88 | Small Cap Value Equities | SWVXX vs DFSVX | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F... | -0.04 | -0.08 | -0.04 | 75 | Emerging Markets Equities | SWVXX vs SFENX | |
| Schwab Target 2015 Index Fund | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 65 | Target Retirement Date | SWVXX vs SWYBX | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund | -0.04 | -0.07 | -0.04 | 60 | Emerging Markets Equities | SWVXX vs FPADX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWVXX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.12 | -0.06 | -0.05 | 79 | Energy | |
| Starbucks Corporation | -0.11 | -0.05 | -0.03 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Dillard's, Inc. | -0.10 | -0.08 | -0.03 | 70 | Consumer Cyclical | |
| Yum China Holdings, Inc. | -0.09 | -0.08 | -0.07 | 54 | Consumer Cyclical | |
| Airbnb, Inc. | -0.09 | -0.08 | -0.03 | 62 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWVXX
Добавьте SWVXX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWVXX