PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKRX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKRX с VIG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или VIG.

Корреляция

Корреляция между SWKRX и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKRX:

0.81

VIG:

0.53

Коэф-т Сортино

SWKRX:

1.10

VIG:

0.84

Коэф-т Омега

SWKRX:

1.15

VIG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWKRX:

0.54

VIG:

0.55

Коэф-т Мартина

SWKRX:

2.59

VIG:

2.25

Индекс Язвы

SWKRX:

2.32%

VIG:

3.67%

Дневная вол-ть

SWKRX:

7.87%

VIG:

16.09%

Макс. просадка

SWKRX:

-20.18%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

SWKRX:

-3.38%

VIG:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.26% соответственно.

SWKRX

С начала года

3.49%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.33%

3 года

3.11%

5 лет

2.24%

10 лет

2.04%

VIG

С начала года

0.36%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-0.66%

1 год

8.44%

3 года

12.46%

5 лет

13.59%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий SWKRX и VIG

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKRX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWKRX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKRX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и VIG

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VIG в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.68%4.77%4.74%2.99%2.83%2.00%2.68%2.43%2.72%2.23%2.42%2.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.81%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и VIG

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и VIG

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...