Сравнение SWKRX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.90% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.33% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.53% против 12.36% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.53%
VIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и VIG
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. VIG — Ранг доходности на риск
SWKRX
VIG
Сравнение SWKRX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.28 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 5.41 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и VIG
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.94% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и VIG
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -46.81% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -7.91% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.39% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -31.72% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.58% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.55% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.47% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и VIG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.05% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 7.81% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 15.28% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 14.25% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.04% | -9.01% |