Сравнение SVAL с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SVAL и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или SPGP.
Корреляция
Корреляция между SVAL и SPGP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SPGP
Основные характеристики
SVAL:
0.42
SPGP:
0.55
SVAL:
0.79
SPGP:
0.84
SVAL:
1.10
SPGP:
1.10
SVAL:
0.88
SPGP:
0.85
SVAL:
1.72
SPGP:
2.50
SVAL:
5.63%
SPGP:
3.25%
SVAL:
23.17%
SPGP:
14.86%
SVAL:
-25.30%
SPGP:
-42.08%
SVAL:
-10.24%
SPGP:
-7.45%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 7.30%.
SVAL
7.73%
-6.12%
15.08%
7.56%
N/A
N/A
SPGP
7.30%
-4.57%
1.47%
6.89%
11.82%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SPGP
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SPGP
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPGP в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.00% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SPGP
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SPGP
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.