PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и SPGP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.22%
68.46%
SVAL
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

0.00

SPGP:

-0.14

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.19

SPGP:

-0.05

Коэф-т Омега

SVAL:

1.02

SPGP:

0.99

Коэф-т Кальмара

SVAL:

0.00

SPGP:

-0.14

Коэф-т Мартина

SVAL:

0.01

SPGP:

-0.50

Индекс Язвы

SVAL:

9.65%

SPGP:

6.21%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.53%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

SVAL:

-20.88%

SPGP:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -7.88%.


SVAL

С начала года

-11.69%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-10.50%

1 год

-1.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-3.79%

5 лет

15.98%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и SPGP

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: 0.00
SPGP: -0.14
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.19
SPGP: -0.05
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVAL: 1.02
SPGP: 0.99
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: 0.00
SPGP: -0.14
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: 0.01
SPGP: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.14
SVAL
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SPGP

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.54%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SPGP

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-13.80%
SVAL
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SPGP

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 13.72%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
15.91%
SVAL
SPGP