PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и SPGP


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -5.19%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Сравнение комиссий SVAL и SPGP

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


Доходность на риск

SVAL vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.41

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.74

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.65

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

2.64

+3.28

SVAL vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между SVAL и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SPGP

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPGP в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SPGP

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPGP.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-42.08%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-15.00%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-22.87%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.27%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.39%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SPGP

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.32%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

21.82%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

18.49%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.17%

+2.33%