Сравнение SVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или VWO.
Корреляция
Корреляция между SVAL и VWO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и VWO
Основные характеристики
SVAL:
0.62
VWO:
0.74
SVAL:
1.08
VWO:
1.13
SVAL:
1.13
VWO:
1.14
SVAL:
1.05
VWO:
0.47
SVAL:
2.77
VWO:
2.63
SVAL:
5.22%
VWO:
4.19%
SVAL:
23.29%
VWO:
14.96%
SVAL:
-25.30%
VWO:
-67.68%
SVAL:
-8.65%
VWO:
-12.15%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -1.32%.
SVAL
1.95%
-4.52%
1.72%
16.65%
N/A
N/A
VWO
-1.32%
-3.68%
-0.24%
13.36%
2.02%
3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и VWO
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVAL и VWO
SVAL
VWO
Сравнение SVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и VWO
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VWO в 3.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.78% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и VWO
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и VWO
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.