Сравнение SVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или VWO.
Основные характеристики
| SVAL | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.15% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 22.79% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.28% | -3.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 13.94% |
| Макс. просадка | -25.29% | -67.68% |
| Current Drawdown | -6.44% | -15.21% |
Корреляция
Корреляция между SVAL и VWO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и VWO
С начала года, SVAL показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и VWO
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и VWO
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VWO в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.31% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.37% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и VWO
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.29%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и VWO
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.