PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и VWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SVAL и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.10%
16.56%
SVAL
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

-0.08

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.06

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

SVAL:

1.01

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVAL:

-0.08

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

SVAL:

-0.22

VWO:

1.96

Индекс Язвы

SVAL:

9.75%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.54%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

SVAL:

-21.42%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%.


SVAL

С начала года

-12.30%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-1.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-2.21%

1 год

9.44%

5 лет

7.90%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и VWO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: -0.08
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.06
VWO: 0.99
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVAL: 1.01
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: -0.08
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: -0.22
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.62
SVAL
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и VWO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.55%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и VWO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.42%
-9.21%
SVAL
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и VWO

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
11.02%
SVAL
VWO