PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо SVAIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SVAIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SVAIX.

Лучшие диверсификаторы для SVAIX

55 фондов имеют низкую корреляцию с SVAIX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с 0.06 за 3 года.


Смотреть все 281 диверсификаторов для SVAIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SVAIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SVAIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Morgan Stanley (MS) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.46 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Morgan Stanley0.160.330.46
90
Financial Services
Exxon Mobil Corporation0.170.280.41
78
Energy
JPMorgan Chase & Co.0.280.370.49
71
Financial Services
Johnson & Johnson0.500.490.49
96
Healthcare

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SVAIX

Добавьте SVAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SVAIX