Сравнение SVAIX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAIX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.22% соответственно.
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и VYM
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
SVAIX vs. VYM — Ранг доходности на риск
SVAIX
VYM
Сравнение SVAIX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.56 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.86 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и VYM
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и VYM
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -56.98% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.32% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -15.84% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.21% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.91% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.25% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и VYM
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.60% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.96% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.14% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.97% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.33% | -0.91% |