Сравнение SVAIX с QDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и QDIV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	9.22%	15.26%	16.47%	-1.81%	8.47%	21.52%	-7.88%	19.59%	-5.29%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	5.91%	3.16%	10.62%	5.18%	-0.50%	28.99%	0.03%	29.00%	-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 5.91%.

SVAIX

1 день: 0.87%

1 месяц: -2.83%

С начала года: 9.22%

6 месяцев: 10.97%

1 год: 17.94%

3 года*: 13.83%

5 лет*: 11.63%

10 лет*: 8.47%

QDIV

1 день: -0.66%

1 месяц: -4.84%

С начала года: 5.91%

6 месяцев: 5.26%

1 год: 7.62%

3 года*: 7.96%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Название символа

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SVAIX:

SVAIX с SPDG SVAIX с BIICX SVAIX с VTV SVAIX с FSIDX SVAIX с FEVIX SVAIX с VIG SVAIX с SCHD

Часто сравнивают с QDIV:

QDIV с SCHD QDIV с DGRW QDIV с DGRO QDIV с SPY QDIV с SPHD QDIV с QQQ QDIV с USDV.L

Сравнение комиссий SVAIX и QDIV

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

SVAIX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Доходность на риск

SVAIX vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDIV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVAIX	QDIV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.46	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	0.77	+1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.10	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.83	0.57	+1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.69	2.06	+6.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVAIX	QDIV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	0.46	+0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.48	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.43	+0.10

Корреляция

Корреляция между SVAIX и QDIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и QDIV

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QDIV в 3.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	5.93%	6.41%	7.58%	4.32%	9.68%	3.72%	4.28%	8.75%	8.54%	10.36%	5.24%	8.67%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	3.01%	3.13%	2.88%	3.26%	3.02%	2.44%	3.06%	2.84%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и QDIV

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и QDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVAIX	QDIV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.62%	-41.20%	-9.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-12.82%	+1.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.13%	-18.52%	+2.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.83%	-6.00%	+3.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.75%	-5.56%	-2.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.67%	3.55%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и QDIV

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеют волатильность 2.88% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVAIX	QDIV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.88%	2.92%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.99%	8.83%	-1.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.76%	16.69%	-0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.57%	15.35%	-1.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.42%	19.58%	-4.16%

Сравнение SVAIX с QDIV

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и QDIV

Сравнение доходности по годам SVAIX и QDIV

Доходность по периодам

SVAIX

QDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVAIX и QDIV

Доходность на риск

SVAIX vs. QDIV — Ранг доходности на риск

SVAIX

QDIV

Сравнение SVAIX c QDIV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVAIX vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и QDIV

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и QDIV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и QDIV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)