Сравнение STSEX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или VIGAX.
Основные характеристики
| STSEX | VIGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 24.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.76% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 18.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 13.07 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 16.84% |
| Макс. просадка | -49.89% | -50.66% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VIGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VIGAX
С начала года, STSEX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.64% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VIGAX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VIGAX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VIGAX в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.50% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VIGAX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VIGAX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.