Сравнение STSEX с FLCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FLCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 9.69% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | -5.71% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
FLCNX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и FLCNX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.
Доходность на риск
STSEX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
STSEX
FLCNX
Сравнение STSEX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.76 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и FLCNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FLCNX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 12.18% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FLCNX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FLCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -32.07% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.73% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -32.07% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.56% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.76% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.08% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FLCNX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.69% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 11.39% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 20.46% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 19.10% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.52% | -3.81% |