Сравнение STSEX с FLCNX
STSEX (BlackRock Exchange Portfolio) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - STSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, STSEX returned 11.83%/yr vs 14.34%/yr for FLCNX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STSEX charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FLCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 8.84%.
STSEX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.32%
FLCNX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STSEX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.99% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 9.96% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 8.84% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Correlation
The correlation between STSEX and FLCNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between STSEX and FLCNX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSEX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
STSEX
FLCNX
Сравнение STSEX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSEX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.57 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 6.30 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FLCNX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FLCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSEX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -32.07% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.73% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -20.14% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -32.07% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.25% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.59% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FLCNX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеют волатильность 4.41% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSEX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.62% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 12.27% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 15.39% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.27% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 20.40% | -3.72% |
Сравнение комиссий STSEX и FLCNX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FLCNX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FLCNX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.55% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.85% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
STSEX and FLCNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCNX has higher volatility (4.62%) compared to STSEX (4.41%). In terms of maximum drawdown, STSEX dropped -49.89% vs FLCNX's -32.07%.
FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STSEX и FLCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор