Хотите сбалансировать вложение в STEM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем STEM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для STEM
0 ETF имеют низкую корреляцию с STEM (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.56, почти не изменилась с 0.51 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 89 | Derivative Income, Small Cap Blend Equities | STEM vs RYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.37 | 0.43 | 72 | S&P 500 | STEM vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с STEM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.22, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.22 | -0.04 | -0.02 | 56 | Utilities | |
| Repsol SA | -0.10 | 0.04 | 0.10 | 96 | Energy | |
| Xcel Energy Inc. | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 56 | Utilities | |
| Black Hills Corporation | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 78 | Utilities | |
| NextEra Energy, Inc. | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 74 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STEM
Добавьте STEM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STEM