Хотите сбалансировать вложение в STEM? У ETF ниже самая низкая корреляция с STEM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда STEM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STEM.
Лучшие диверсификаторы для STEM
1 ETF имеют низкую корреляцию с STEM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 61 | Emerging Markets Bonds | STEM vs VWOB | |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 53 | Materials | STEM vs XME | |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 71 | Derivative Income, Small Cap Blend Equities | STEM vs RYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.50 | 0.37 | 0.42 | 60 | S&P 500 | STEM vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от STEM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с STEM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.17, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.17 | -0.03 | -0.01 | 66 | Utilities | |
| Duke Energy Corporation | -0.11 | -0.02 | -0.01 | 64 | Utilities | |
| Repsol SA | -0.05 | 0.07 | 0.11 | 91 | Energy | |
| Xcel Energy Inc. | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 76 | Utilities | |
| Black Hills Corporation | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 85 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STEM
Добавьте STEM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STEM