PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и NVDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SSG и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.33%
825.49%
SSG
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

NVDL:

0.07

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

NVDL:

0.97

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

NVDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

NVDL:

0.12

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

NVDL:

0.26

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

NVDL:

31.00%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

NVDL:

119.34%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

NVDL:

-57.50%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -45.43%.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

NVDL

С начала года

-45.43%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-53.12%

1 год

-3.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSG и NVDL

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
NVDL: 0.07
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
NVDL: 0.97
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.65
NVDL: 0.12
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
NVDL: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.07
SSG
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и NVDL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSG и NVDL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.74%
-57.50%
SSG
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и NVDL

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 48.78%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
48.78%
SSG
NVDL