PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSG с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с NVDL

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

SSG и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или NVDL.

Корреляция

Корреляция между SSG и NVDL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SSG и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.58

NVDL:

-0.03

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.62

NVDL:

1.03

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

NVDL:

1.13

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.63

NVDL:

0.20

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.49

NVDL:

0.41

Индекс Язвы

SSG:

42.07%

NVDL:

33.91%

Дневная вол-ть

SSG:

102.41%

NVDL:

118.93%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

NVDL:

-41.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -25.15%.

SSG

С начала года

-27.79%

1 месяц

-37.07%

6 месяцев

-29.95%

1 год

-59.56%

3 года

-68.81%

5 лет

-63.75%

10 лет

-55.49%

NVDL

С начала года

-25.15%

1 месяц

59.88%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-3.02%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий SSG и NVDL

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и NVDL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.57%7.66%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSG и NVDL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и NVDL

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 19.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...