PortfoliosLab logo
Сравнение SSDWX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSDWX и VTTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.63%
127.45%
SSDWX
VTTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSDWX:

0.45

VTTSX:

0.64

Коэф-т Сортино

SSDWX:

0.73

VTTSX:

0.99

Коэф-т Омега

SSDWX:

1.10

VTTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SSDWX:

0.44

VTTSX:

0.68

Коэф-т Мартина

SSDWX:

1.81

VTTSX:

3.06

Индекс Язвы

SSDWX:

3.90%

VTTSX:

3.20%

Дневная вол-ть

SSDWX:

15.84%

VTTSX:

15.34%

Макс. просадка

SSDWX:

-29.88%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

SSDWX:

-6.77%

VTTSX:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.79% соответственно.


SSDWX

С начала года

-0.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.83%

5 лет

8.86%

10 лет

6.05%

VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.37%

5 лет

11.09%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSDWX и VTTSX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SSDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSDWX: 0.18%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSDWX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSDWX
Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSDWX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSDWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSDWX: 0.45
VTTSX: 0.64
Коэффициент Сортино SSDWX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSDWX: 0.73
VTTSX: 0.99
Коэффициент Омега SSDWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSDWX: 1.10
VTTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара SSDWX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSDWX: 0.44
VTTSX: 0.68
Коэффициент Мартина SSDWX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSDWX: 1.81
VTTSX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VTTSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.64
SSDWX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и VTTSX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VTTSX в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
2.32%2.30%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и VTTSX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-5.24%
SSDWX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и VTTSX

State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 11.16% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
10.78%
SSDWX
VTTSX