PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRTYVOO
Дох-ть с нач. г.-44.30%26.59%
Дох-ть за 1 год-67.57%38.23%
Дох-ть за 3 года-20.27%9.99%
Дох-ть за 5 лет-49.19%15.91%
Дох-ть за 10 лет-40.87%13.40%
Коэф-т Шарпа-1.033.11
Коэф-т Сортино-1.754.14
Коэф-т Омега0.801.58
Коэф-т Кальмара-0.664.54
Коэф-т Мартина-1.3720.72
Индекс Язвы48.68%1.85%
Дневная вол-ть64.61%12.33%
Макс. просадка-99.99%-33.99%
Текущая просадка-99.99%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между SRTY и VOO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VOO

С начала года, SRTY показывает доходность -44.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -40.87% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
15.27%
SRTY
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и VOO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.37
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа SRTY и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
3.11
SRTY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VOO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
11.29%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VOO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.98%
0
SRTY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VOO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.71%
3.95%
SRTY
VOO