PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -44.65%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -44.65% против 15.61% соответственно.

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SRTY and VOO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.84

The correlation between SRTY and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и VOO

Секторы
SRTY
VOO

Финансовые услуги

49.6%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

SRTY

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

VOO
4.5%

Энергетика

SRTY

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

SRTY

-

VOO
8.3%

Промышленность

SRTY

-

VOO
7.6%

Недвижимость

SRTY

-

VOO
1.8%

Технологии

SRTY

-

VOO
39.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SRTY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.91

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.60

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.67

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.96

-13.52

SRTY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VOO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-8.90%

-59.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-18.69%

-70.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

-24.52%

-67.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-33.99%

-65.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.14%

-96.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-3.68%

-90.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

1.99%

+41.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VOO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

4.83%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

9.82%

+33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

12.46%

+46.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

16.91%

+50.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

18.02%

+50.40%

Сравнение комиссий SRTY и VOO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VOO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and VOO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (19.61%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -44.65% for SRTY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -44.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.05% for VOO.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор