PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -43.65% против 15.56% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SRTY and VOO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.84

The correlation between SRTY and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и VOO

Секторы
SRTY
VOO

Финансовые услуги

86.7%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

SRTY

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

VOO
4.9%

Энергетика

SRTY

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

SRTY

-

VOO
8.5%

Промышленность

SRTY

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SRTY

-

VOO
1.9%

Технологии

SRTY

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

SRTY

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SRTY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.39

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.25

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.16

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

14.73

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.39

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.83

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.87

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.89

-1.58

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VOO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-8.90%

-58.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-18.69%

-69.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-24.52%

-66.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-33.99%

-65.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.70%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-3.69%

-90.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

1.91%

+41.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VOO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

2.84%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

8.90%

+31.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

11.80%

+45.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

16.81%

+50.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

18.01%

+50.33%

Сравнение комиссий SRTY и VOO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VOO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and VOO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -43.65% for SRTY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 1.03% for VOO.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор