PortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRTY и VOO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
557.08%
SRTY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.19

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.23

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SRTY:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.45

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SRTY:

30.14%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.19%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -36.94% против 12.24% соответственно.


SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

21.69%

1 год

-13.88%

5 лет

-42.92%

10 лет

-36.94%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и VOO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRTY: -0.19
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRTY: 0.23
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRTY: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRTY: -0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRTY: -0.45
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.54
SRTY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VOO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VOO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-9.90%
SRTY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VOO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 43.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.67%
13.96%
SRTY
VOO