Сравнение SRTY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SRTY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или VOO.
Основные характеристики
| SRTY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.22% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | -50.10% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | -21.71% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -47.53% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.13% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 63.89% | 12.64% |
| Макс. просадка | -99.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.98% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и VOO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и VOO
С начала года, SRTY показывает доходность -28.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -40.13% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и VOO
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и VOO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.22% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и VOO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и VOO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.