Сравнение SPYV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPYV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SPLG.
Основные характеристики
| SPYV | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 11.63% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.05% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.68 |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 11.54% |
| Макс. просадка | -58.45% | -54.50% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPLG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPLG
С начала года, SPYV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPLG
SPYV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPLG
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPLG в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPLG
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPLG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.21%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.