Сравнение SPYV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPYV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPLG
Основные характеристики
SPYV:
1.27
SPLG:
2.04
SPYV:
1.81
SPLG:
2.72
SPYV:
1.23
SPLG:
1.38
SPYV:
1.80
SPLG:
3.02
SPYV:
6.93
SPLG:
13.51
SPYV:
1.87%
SPLG:
1.88%
SPYV:
10.21%
SPLG:
12.47%
SPYV:
-58.45%
SPLG:
-54.50%
SPYV:
-7.20%
SPLG:
-3.57%
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.08% соответственно.
SPYV
11.81%
-4.59%
5.78%
12.15%
10.45%
9.86%
SPLG
24.63%
-0.30%
7.63%
24.72%
14.60%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPLG
SPYV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPLG
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPLG в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.60% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.93% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPLG
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPLG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.