Сравнение SPYV с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
SPYV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или MGV.
Основные характеристики
| SPYV | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 10.40% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 22.50% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.05% | 11.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 10.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 9.62% |
| Макс. просадка | -58.45% | -56.31% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между SPYV и MGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и MGV
С начала года, SPYV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции MGV немного впереди с 10.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и MGV
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и MGV
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MGV в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.34% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и MGV
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и MGV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.