PortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYV и MGV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.52%
282.00%
SPYV
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYV:

0.22

MGV:

0.55

Коэф-т Сортино

SPYV:

0.42

MGV:

0.86

Коэф-т Омега

SPYV:

1.06

MGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPYV:

0.19

MGV:

0.64

Коэф-т Мартина

SPYV:

0.73

MGV:

2.60

Индекс Язвы

SPYV:

4.68%

MGV:

3.25%

Дневная вол-ть

SPYV:

15.79%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

SPYV:

-58.45%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

SPYV:

-10.79%

MGV:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.04% соответственно.


SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYV и MGV

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYV и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYV: 0.22
MGV: 0.55
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYV: 0.42
MGV: 0.86
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYV: 1.06
MGV: 1.12
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYV: 0.19
MGV: 0.64
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYV: 0.73
MGV: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.55
SPYV
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и MGV

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и MGV

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-7.44%
SPYV
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и MGV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
11.09%
SPYV
MGV