PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с KSA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).

SPUS и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или KSA.

Корреляция

Корреляция между SPUS и KSA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.45

KSA:

-0.24

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.82

KSA:

-0.38

Коэф-т Омега

SPUS:

1.11

KSA:

0.95

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.47

KSA:

-0.24

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.61

KSA:

-1.23

Индекс Язвы

SPUS:

6.71%

KSA:

3.80%

Дневная вол-ть

SPUS:

23.29%

KSA:

14.28%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

SPUS:

-7.27%

KSA:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью -1.96%.

SPUS

С начала года

-3.60%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-3.93%

1 год

10.43%

5 лет

17.89%

10 лет

N/A

KSA

С начала года

-1.96%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-3.40%

5 лет

12.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUS и KSA

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа KSA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и KSA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как KSA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.73%0.71%0.84%1.21%0.93%1.04%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и KSA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и KSA

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...