PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и KSA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPUS и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.99%
51.39%
SPUS
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.30

KSA:

-0.12

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.57

KSA:

-0.08

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

KSA:

0.99

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.30

KSA:

-0.09

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.09

KSA:

-0.44

Индекс Язвы

SPUS:

6.25%

KSA:

4.00%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.91%

KSA:

14.18%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

SPUS:

-13.36%

KSA:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 0.78%.


SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

KSA

С начала года

0.78%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.07%

1 год

-0.42%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и KSA

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSA: 0.74%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.30
KSA: -0.12
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.57
KSA: -0.08
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUS: 1.08
KSA: 0.99
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.30
KSA: -0.09
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.09
KSA: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа KSA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.12
SPUS
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и KSA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности KSA в 3.41%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.78%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
3.41%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и KSA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-12.86%
SPUS
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и KSA

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
8.33%
SPUS
KSA