PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 1.95%/yr for KSA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 4.97%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и KSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%1.51%

Correlation

The correlation between SPUS and KSA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SPUS и KSA

Секторы
SPUS
KSA

Технологии

57.3%
2.2%

Здравоохранение

11.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.3%

Промышленность

7.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.2%

Энергетика

3.3%
13.0%

Сырьевые материалы

3.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.8%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
4.6%

Финансовые услуги

-

39.7%

Технологии

SPUS
57.3%
KSA
2.2%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
KSA
4.3%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
KSA
2.3%

Промышленность

SPUS
7.0%
KSA
4.4%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
KSA
8.2%

Энергетика

SPUS
3.3%
KSA
13.0%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
KSA
13.3%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
KSA
3.8%

Недвижимость

SPUS
1.4%
KSA
3.5%

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
KSA
4.6%

Финансовые услуги

SPUS

-

KSA
39.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWOKSA с EWW

Доходность на риск

SPUS vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.21

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
0.47

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.31

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

0.69

+15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.21

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.30

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SPUS и KSA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-40.56%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.62%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-15.56%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-28.08%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-16.69%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-11.43%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.18%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и KSA

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.70%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.20%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

16.68%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

15.88%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.04%

+1.24%

Сравнение комиссий SPUS и KSA

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и KSA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and KSA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs KSA's -40.56%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 1.95% for KSA. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while KSA is Emerging Markets Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.74% for KSA.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор