Сравнение SPUS с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
SPUS и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 9.17% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 9.17%.
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
KSA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и KSA
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
SPUS vs. KSA — Ранг доходности на риск
SPUS
KSA
Сравнение SPUS c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.06 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.05 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.03 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.05 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.06 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и KSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и KSA
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KSA в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.70% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и KSA
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -40.56% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.62% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -28.08% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -13.35% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -11.38% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 6.51% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и KSA
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.04%, в то время как у iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.02% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.13% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.17% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.94% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 20.17% | +1.26% |