PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с AMANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и AMANX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPUS и AMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.99%
19.11%
SPUS
AMANX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.30

AMANX:

0.00

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.57

AMANX:

0.12

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

AMANX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.30

AMANX:

0.00

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.09

AMANX:

0.00

Индекс Язвы

SPUS:

6.25%

AMANX:

6.29%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.91%

AMANX:

16.51%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

AMANX:

-38.42%

Текущая просадка

SPUS:

-13.36%

AMANX:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у AMANX с доходностью -1.17%.


SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

AMANX

С начала года

-1.17%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.13%

1 год

0.15%

5 лет

6.55%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и AMANX

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.


График комиссии AMANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMANX: 1.01%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и AMANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AMANX
Ранг риск-скорректированной доходности AMANX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c AMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.30
AMANX: 0.00
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.57
AMANX: 0.12
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPUS: 1.08
AMANX: 1.02
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.30
AMANX: 0.00
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.09
AMANX: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AMANX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и AMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.00
SPUS
AMANX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и AMANX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AMANX в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.78%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
0.77%0.76%0.90%1.00%0.73%1.12%1.24%1.33%1.04%1.40%1.57%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и AMANX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки AMANX в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и AMANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-11.00%
SPUS
AMANX

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и AMANX

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
10.66%
SPUS
AMANX