Сравнение SPUS с SPSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK).
SPUS и SPSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPSK - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPSK.
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPSK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPSK
Основные характеристики
SPUS:
-0.31
SPSK:
0.66
SPUS:
-0.28
SPSK:
0.99
SPUS:
0.96
SPSK:
1.12
SPUS:
-0.28
SPSK:
0.62
SPUS:
-1.26
SPSK:
3.60
SPUS:
4.75%
SPSK:
1.25%
SPUS:
19.10%
SPSK:
6.86%
SPUS:
-30.80%
SPSK:
-12.83%
SPUS:
-21.12%
SPSK:
-1.51%
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у SPSK с доходностью 1.16%.
SPUS
-18.00%
-15.13%
-15.01%
-4.76%
17.53%
N/A
SPSK
1.16%
0.07%
0.68%
4.17%
1.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPSK
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPSK в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUS и SPSK
SPUS
SPSK
Сравнение SPUS c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPSK
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPSK в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.86% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 3.51% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPSK
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPSK
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.