PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с SPSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPSK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.97%
3.20%
SPUS
SPSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.30

SPSK:

0.89

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.57

SPSK:

1.31

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

SPSK:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.30

SPSK:

0.86

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.09

SPSK:

4.98

Индекс Язвы

SPUS:

6.25%

SPSK:

1.21%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.91%

SPSK:

6.73%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPSK:

-12.83%

Текущая просадка

SPUS:

-13.36%

SPSK:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SPSK с доходностью 2.13%.


SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

SPSK

С начала года

2.13%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.21%

1 год

6.77%

5 лет

1.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и SPSK

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPSK в 0.65%.


График комиссии SPSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSK: 0.65%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и SPSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPSK
Ранг риск-скорректированной доходности SPSK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.30
SPSK: 0.89
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.57
SPSK: 1.31
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUS: 1.08
SPSK: 1.15
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.30
SPSK: 0.86
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.09
SPSK: 4.98

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPSK равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.89
SPUS
SPSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPSK

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPSK в 3.48%


TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.78%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
3.48%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPSK

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-0.57%
SPUS
SPSK

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPSK

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
1.91%
SPUS
SPSK