Сравнение SPUC с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
SPUC и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.74% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.12% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 0.12%.
SPUC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и FTHI
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
SPUC vs. FTHI — Ранг доходности на риск
SPUC
FTHI
Сравнение SPUC c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 7.76 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и FTHI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и FTHI
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности FTHI в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.07% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.93% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и FTHI
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -32.65% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -5.47% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -16.70% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.65% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.73% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.96% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и FTHI
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.28% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 7.62% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 14.99% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 13.53% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 14.37% | +7.33% |