PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с FTHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.66%/yr vs 10.17%/yr for FTHI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 4.79%.

SPUC

1 день
-0.42%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.57%
1 год
29.32%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и FTHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.32%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%4.72%

Correlation

The correlation between SPUC and FTHI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between SPUC and FTHI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUC и FTHI

Секторы
SPUC
FTHI

Технологии

36.2%
11.4%

Финансовые услуги

11.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.5%

Энергетика

3.5%
7.0%

Коммунальные услуги

2.3%
10.0%

Недвижимость

1.9%
7.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Технологии

SPUC
36.2%
FTHI
11.4%

Финансовые услуги

SPUC
11.9%
FTHI
15.4%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.9%
FTHI
5.0%

Потребительский циклический сектор

SPUC
10.1%
FTHI
7.5%

Здравоохранение

SPUC
8.4%
FTHI
8.5%

Промышленность

SPUC
8.1%
FTHI
13.9%

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.9%
FTHI
7.5%

Энергетика

SPUC
3.5%
FTHI
7.0%

Коммунальные услуги

SPUC
2.3%
FTHI
10.0%

Недвижимость

SPUC
1.9%
FTHI
7.0%

Сырьевые материалы

SPUC
1.8%
FTHI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с FZFLX

Доходность на риск

SPUC vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.87

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.71

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.02

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

13.19

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FTHI

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-32.65%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-5.47%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-15.92%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-16.70%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.17%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-3.68%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.25%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FTHI

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.67%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.05%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

8.81%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.44%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.33%

+7.13%

Сравнение комиссий SPUC и FTHI

SPUC берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FTHI

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FTHI в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.19%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and FTHI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUC has higher volatility (2.71%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs FTHI's -32.65%.

On 5-year performance, SPUC leads with 13.66% vs 10.17% for FTHI. On fees, SPUC is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUC has performed better with a 13.66% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUC is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

SPUC has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 8.73% for FTHI.

SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.85% for FTHI.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор