PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и FTHI


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.74%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
0.12%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 0.12%.


SPUC

1 день
0.19%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.93%
1 год
33.11%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.17%
10 лет*

FTHI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.98%
1 год
19.42%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Сравнение комиссий SPUC и FTHI

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


Доходность на риск

SPUC vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCFTHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

7.76

-1.71

SPUC vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPUC и FTHI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FTHI

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности FTHI в 8.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.07%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.93%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FTHI

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTHI.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-32.65%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-5.47%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-16.70%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-2.65%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.73%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.96%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FTHI

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.28%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

7.62%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

14.99%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

13.53%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

14.37%

+7.33%