PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.52%
9.36%
SPUC
FTHI

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 19.22%.


SPUC

С начала года

32.76%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

12.52%

1 год

41.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTHI

С начала года

19.22%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.90%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

Основные характеристики


SPUCFTHI
Коэф-т Шарпа2.142.82
Коэф-т Сортино2.843.81
Коэф-т Омега1.361.61
Коэф-т Кальмара2.954.03
Коэф-т Мартина8.9722.80
Индекс Язвы4.78%1.03%
Дневная вол-ть20.00%8.28%
Макс. просадка-29.20%-32.65%
Текущая просадка-3.24%-0.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и FTHI

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPUC и FTHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.142.82
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.843.81
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.61
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.954.03
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.9722.80
SPUC
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.82
SPUC
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FTHI

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FTHI в 8.30%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.99%1.33%1.53%2.10%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.66%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FTHI

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.24%
-0.88%
SPUC
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FTHI

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
3.15%
SPUC
FTHI