PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUCFTHI
Дох-ть с нач. г.36.79%20.07%
Дох-ть за 1 год53.44%26.61%
Дох-ть за 3 года10.27%10.70%
Коэф-т Шарпа2.623.16
Коэф-т Сортино3.404.27
Коэф-т Омега1.441.69
Коэф-т Кальмара3.344.50
Коэф-т Мартина10.9625.80
Индекс Язвы4.75%1.01%
Дневная вол-ть19.88%8.25%
Макс. просадка-29.20%-32.65%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPUC и FTHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FTHI

С начала года, SPUC показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 20.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
92.34%
65.41%
SPUC
FTHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и FTHI

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.96
FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.80

Сравнение коэффициента Шарпа SPUC и FTHI

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
3.16
SPUC
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FTHI

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FTHI в 8.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.96%1.33%1.53%2.10%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.25%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FTHI

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUC
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FTHI

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
2.74%
SPUC
FTHI