PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.64%
13.50%
SPUC
BDGS

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 35.64%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 17.84%.


SPUC

С начала года

35.64%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

16.64%

1 год

44.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BDGS

С начала года

17.84%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

13.50%

1 год

18.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPUCBDGS
Коэф-т Шарпа2.214.47
Коэф-т Сортино2.919.04
Коэф-т Омега1.372.73
Коэф-т Кальмара3.047.93
Коэф-т Мартина9.2447.79
Индекс Язвы4.78%0.40%
Дневная вол-ть20.03%4.23%
Макс. просадка-29.20%-5.38%
Текущая просадка-1.14%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и BDGS

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPUC и BDGS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.214.47
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.919.04
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.372.73
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.047.93
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2447.79
SPUC
BDGS

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
4.47
SPUC
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и BDGS

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM2023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.97%1.33%1.53%2.10%0.75%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и BDGS

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.02%
SPUC
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и BDGS

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
2.49%
SPUC
BDGS