PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUCBDGS
Дох-ть с нач. г.36.38%17.36%
Дох-ть за 1 год50.60%22.43%
Коэф-т Шарпа2.554.27
Коэф-т Сортино3.329.58
Коэф-т Омега1.432.84
Коэф-т Кальмара3.479.22
Коэф-т Мартина10.6257.41
Индекс Язвы4.75%0.38%
Дневная вол-ть19.81%5.15%
Макс. просадка-29.20%-5.38%
Текущая просадка-0.60%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPUC и BDGS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и BDGS

С начала года, SPUC показывает доходность 36.38%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 17.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.45%
13.40%
SPUC
BDGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и BDGS

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.62
BDGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 57.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.41

Сравнение коэффициента Шарпа SPUC и BDGS

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
4.27
SPUC
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и BDGS

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM2023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.96%1.33%1.53%2.10%0.75%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и BDGS

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.42%
SPUC
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и BDGS

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
2.40%
SPUC
BDGS