Хотите диверсифицировать портфель помимо SPTM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPTM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPTM.
Лучшие диверсификаторы для SPTM
275 ETF имеют низкую корреляцию с SPTM (менее 0.3), из них 59 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.48 | -0.45 | -0.45 | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | SPTM vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.47 | -0.37 | — | 52 | Cryptocurrency | SPTM vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.47 | — | — | 73 | Derivative Income | SPTM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.08 | 0.09 | 57 | Oil & Gas | SPTM vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.22 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | SPTM vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPTM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPTM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | -0.01 | 0.13 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.21 | 0.04 | 0.21 | 84 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.20 | -0.01 | 0.11 | 64 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | 0.05 | 0.21 | 78 | Energy | |
| Waste Management, Inc. | -0.20 | 0.10 | 0.24 | 56 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPTM
Добавьте SPTM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPTM