PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

SPHB и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.61% против 21.28% соответственно.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий SPHB и FTEC

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

SPHB vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.10

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.69

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.92

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

5.93

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPHB и FTEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и FTEC

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и FTEC

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-34.95%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-16.26%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-34.95%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-34.95%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-11.53%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.61%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.27%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и FTEC

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.01%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

16.40%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

27.53%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

25.11%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

24.57%

+3.84%