Сравнение SPHB с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
SPHB и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 16.61% против 37.79% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и TECL
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
SPHB vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPHB
TECL
Сравнение SPHB c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.77 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.49 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.38 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 3.85 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.77 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и TECL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и TECL
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и TECL
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -77.96% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -46.58% | +30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -77.96% | +46.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -77.96% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -37.08% | +31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -18.49% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 16.75% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и TECL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 8.80%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 24.34% | -15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 49.46% | -31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 79.85% | -49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 73.52% | -46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 71.84% | -43.43% |