Хотите диверсифицировать портфель помимо SPGM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SPGM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SPGM
234 ETF имеют низкую корреляцию с SPGM (менее 0.3), из них 64 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.47 | -0.47 | -0.47 | 58 | Derivative Income | SPGM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.09 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | SPGM vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.27 | -0.07 | 0.08 | 72 | Oil & Gas | SPGM vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.24 | -0.12 | -0.11 | 56 | Leveraged Currency | SPGM vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | -0.03 | -0.03 | 98 | Inflation-Protected Bonds | SPGM vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPGM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Capital Southwest Corporation (CSWC) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.43, почти не изменилась с 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 72 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 63 | Technology | |
| Lloyds Banking Group plc | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 82 | Financial Services | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 93 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SPGM
Добавьте SPGM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPGM