Сравнение SPFIX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SPFIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 16.06% против 35.31% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и TQQQ
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPFIX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPFIX
TQQQ
Сравнение SPFIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.28 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и TQQQ
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и TQQQ
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -81.66% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -36.97% | +24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -81.66% | +56.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -81.66% | +47.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -28.08% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -18.66% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 12.13% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и TQQQ
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 5.18%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 19.74% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 38.50% | -29.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 67.35% | -49.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 66.53% | -48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 65.83% | -46.97% |