PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFIX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с TQQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между SPFIX и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
548.23%
12,878.31%
SPFIX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFIX:

0.52

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

SPFIX:

0.85

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

SPFIX:

1.12

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPFIX:

0.53

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

SPFIX:

2.19

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

SPFIX:

4.56%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

SPFIX:

19.42%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

SPFIX:

-54.81%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

SPFIX:

-9.91%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции SPFIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.70% против 27.88% соответственно.

SPFIX

С начала года

-5.80%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.49%

5 лет

15.59%

10 лет

11.70%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPFIX и TQQQ

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
График комиссии SPFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFIX: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFIX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPFIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPFIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SPFIX: 0.52
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино SPFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFIX: 0.85
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега SPFIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPFIX: 1.12
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара SPFIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SPFIX: 0.53
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина SPFIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SPFIX: 2.19
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.04
SPFIX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и TQQQ

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		15.00%14.11%8.32%5.07%5.29%8.34%9.16%2.49%3.01%2.92%4.35%1.98%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и TQQQ

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-41.90%
SPFIX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и TQQQ

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 14.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
48.66%
SPFIX
TQQQ