Сравнение SPEU с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.42% против 13.09% соответственно.
SPEU
3.22%
-6.66%
-5.48%
10.19%
6.22%
4.42%
SWPPX
25.02%
0.59%
11.74%
32.35%
15.49%
13.09%
Основные характеристики
| SPEU | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.34% |
| Макс. просадка | -62.45% | -55.06% |
| Текущая просадка | -9.59% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и SWPPX
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPEU и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и SWPPX
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.13% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и SWPPX
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и SWPPX
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.