PortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.17%
5.71%
SPEU
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.27

SWPPX:

2.05

Коэф-т Сортино

SPEU:

0.46

SWPPX:

2.73

Коэф-т Омега

SPEU:

1.05

SWPPX:

1.38

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.31

SWPPX:

3.06

Коэф-т Мартина

SPEU:

0.80

SWPPX:

13.15

Индекс Язвы

SPEU:

4.37%

SWPPX:

1.97%

Дневная вол-ть

SPEU:

12.78%

SWPPX:

12.66%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SPEU:

-9.95%

SWPPX:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.99% соответственно.


SPEU

С начала года

0.85%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-5.17%

1 год

4.47%

5 лет

5.17%

10 лет

5.23%

SWPPX

С начала года

0.64%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

5.71%

1 год

26.08%

5 лет

14.43%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий SPEU и SWPPX

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.272.05
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.462.73
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.38
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.313.06
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8013.15
SPEU
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.27
2.05
SPEU
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и SWPPX

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SWPPX в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
3.27%3.29%2.91%3.08%2.67%2.30%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%5.91%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и SWPPX

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.95%
-2.73%
SPEU
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и SWPPX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 3.28%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.28%
4.46%
SPEU
SWPPX

Пользовательские портфели с SPEU или SWPPX


VGT
SWPPX
GOOGL
META
SITM
QQQ
ONEQ
HELX
ARKF
SWPPX
1 / 17

Последние обсуждения