Сравнение SPEU с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SPEU и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и SWPPX
Основные характеристики
SPEU:
0.27
SWPPX:
2.05
SPEU:
0.46
SWPPX:
2.73
SPEU:
1.05
SWPPX:
1.38
SPEU:
0.31
SWPPX:
3.06
SPEU:
0.80
SWPPX:
13.15
SPEU:
4.37%
SWPPX:
1.97%
SPEU:
12.78%
SWPPX:
12.66%
SPEU:
-62.45%
SWPPX:
-55.06%
SPEU:
-9.95%
SWPPX:
-2.73%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.99% соответственно.
SPEU
0.85%
-3.42%
-5.17%
4.47%
5.17%
5.23%
SWPPX
0.64%
-2.14%
5.71%
26.08%
14.43%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и SWPPX
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и SWPPX
SPEU
SWPPX
Сравнение SPEU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и SWPPX
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SWPPX в 1.22%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio Europe ETF | 3.27% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.22% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и SWPPX
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и SWPPX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 3.28%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с SPEU или SWPPX
Последние обсуждения
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun