PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEU с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPEU с SWPPX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.78

SWPPX:

0.59

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.07

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SPEU:

1.14

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.85

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.33

SWPPX:

2.14

Индекс Язвы

SPEU:

5.16%

SWPPX:

4.91%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

SWPPX:

19.69%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SPEU:

-0.89%

SWPPX:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.97% против 12.62% соответственно.

SPEU

С начала года

20.05%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

18.39%

1 год

12.51%

3 года

12.87%

5 лет

13.74%

10 лет

5.97%

SWPPX

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-2.44%

1 год

10.83%

3 года

15.48%

5 лет

16.17%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий SPEU и SWPPX

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и SWPPX

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SWPPX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		2.75%3.29%2.91%3.08%2.67%2.30%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%5.91%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.24%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и SWPPX

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и SWPPX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 2.86%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...