PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и AGG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPBO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.73%
36.08%
SPBO
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.14

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.62

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.57

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.70

AGG:

3.38

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

SPBO:

-5.70%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.45% соответственно.


SPBO

С начала года

1.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.74%

5 лет

0.54%

10 лет

2.32%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и AGG

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.14
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.62
AGG: 1.91
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPBO: 1.20
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.57
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.70
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.31
SPBO
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и AGG

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и AGG

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-6.44%
SPBO
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и AGG

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
2.25%
SPBO
AGG