Сравнение SPBO с EPI
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - SPBO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.51%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.51% против 8.66% соответственно.
SPBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.33%
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $10.39M | $13.80M | $18.32M |
Сравнение доходности по годам SPBO и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between SPBO and EPI is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, SPBO and EPI have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBO vs. EPI — Ранг доходности на риск
SPBO
EPI
Сравнение SPBO c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBO | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.14 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.32 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBO и EPI
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -66.21% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -15.69% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -21.89% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -21.89% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -50.29% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -14.16% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -18.62% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 6.72% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и EPI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 1.22%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.47% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 12.69% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 15.32% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 16.28% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 20.27% | -12.78% |
Сравнение комиссий SPBO и EPI
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и EPI
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
SPBO and EPI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.47%) compared to SPBO (1.22%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 2.51% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPBO has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.00% for EPI.
SPBO is categorized as Corporate Bonds, while EPI is India Equities. SPBO tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.84% for EPI.
SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBO и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор