Сравнение SPBO с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
SPBO и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBO и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.91% против 9.10% соответственно.
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и EPI
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
SPBO vs. EPI — Ранг доходности на риск
SPBO
EPI
Сравнение SPBO c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.39 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.45 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.40 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -1.24 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.39 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPBO и EPI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и EPI
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и EPI
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -66.21% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -16.88% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -21.89% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -50.29% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -19.56% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -18.68% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.45% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и EPI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.84% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 11.47% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 16.34% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 16.27% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 20.37% | -12.88% |