PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPBO с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с EPI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

SPBO и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBO или EPI.

Корреляция

Корреляция между SPBO и EPI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

0.87

EPI:

0.23

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.19

EPI:

0.44

Коэф-т Омега

SPBO:

1.15

EPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.45

EPI:

0.21

Коэф-т Мартина

SPBO:

2.61

EPI:

0.46

Индекс Язвы

SPBO:

1.97%

EPI:

9.65%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.21%

EPI:

18.39%

Макс. просадка

SPBO:

-22.05%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

SPBO:

-6.25%

EPI:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPBO на уровне 1.39% и EPI на уровне 1.39%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.54% против 9.24% соответственно.

SPBO

С начала года

1.39%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

0.86%

1 год

5.37%

5 лет

0.59%

10 лет

2.54%

EPI

С начала года

1.39%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-0.73%

1 год

4.17%

5 лет

22.76%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPBO и EPI

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и EPI

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.29%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и EPI

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и EPI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 1.68%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...