PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и EPI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPBO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.73%
112.12%
SPBO
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.14

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.62

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.57

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.70

EPI:

0.08

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

SPBO:

-5.70%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.32% против 9.02% соответственно.


SPBO

С начала года

1.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.74%

5 лет

0.54%

10 лет

2.32%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.25%

5 лет

23.23%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и EPI

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.14
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.62
EPI: 0.17
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPBO: 1.20
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.57
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.70
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.04
SPBO
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и EPI

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и EPI

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-11.55%
SPBO
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и EPI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 3.41%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
8.03%
SPBO
EPI