PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Crude Oil WTI (CL=F).

SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOYB и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOYB и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		11.34%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 2.94% против 10.40% соответственно.

SOYB

1 день
-0.25%
1 месяц
2.74%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.01%
1 год
11.91%
3 года*
-3.56%
5 лет*
2.75%
10 лет*
2.94%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с SOYB.LSOYB с CORNSOYB с SPYSOYB с WEATSOYB с CANESOYB с SCHDSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

SOYB vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.08

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

3.45

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.07

-0.07

Корреляция

Корреляция между SOYB и CL=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOYB и CL=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SOYBCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-92.04%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-27.07%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-53.86%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-84.82%

+46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-31.92%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-40.84%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

16.32%

-12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и CL=F

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 5.41%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOYBCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

27.34%

-21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

33.40%

-24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

41.12%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

36.54%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

48.71%

-31.62%