Сравнение SOYB с CL=F
SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOYB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.69%
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.18% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 15.81% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
Correlation
The correlation between SOYB and CL=F is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. CL=F — Ранг доходности на риск
SOYB
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOYB c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and CL=F have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор