Сравнение SOYB с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SOYB с GC=F

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F).

SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOYB или GC=F.

Корреляция

Корреляция между SOYB и GC=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SOYB и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOYB

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOYB:

-1.07

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

SOYB:

-1.51

GC=F:

2.70

Коэф-т Омега

SOYB:

0.84

GC=F:

1.38

Коэф-т Кальмара

SOYB:

-0.57

GC=F:

4.05

Коэф-т Мартина

SOYB:

-1.22

GC=F:

10.45

Индекс Язвы

SOYB:

14.54%

GC=F:

3.10%

Дневная вол-ть

SOYB:

16.48%

GC=F:

15.07%

Макс. просадка

SOYB:

-53.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

SOYB:

-29.27%

GC=F:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.69% против 8.55% соответственно.

SOYB

С начала года

-3.49%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-17.61%

5 лет

8.56%

10 лет

0.69%

GC=F

С начала года

15.73%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

15.01%

1 год

30.84%

5 лет

11.34%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOYB и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOYB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOYB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOYB: -1.18

GC=F: 2.14

Коэффициент Сортино

SOYB: -1.67

GC=F: 2.70

Коэффициент Омега

SOYB: 0.81

GC=F: 1.38

Коэффициент Кальмара

SOYB: -0.61

GC=F: 4.05

Коэффициент Мартина

SOYB: -1.25

GC=F: 10.45

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOYB

GC=F

Просадки

Сравнение просадок SOYB и GC=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOYB

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и GC=F

Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F) имеют волатильность 4.78% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOYB

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOYB с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOYB и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOYB и GC=F

SOYB

GC=F

Сравнение SOYB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SOYB и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество