PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, SOYB returned 1.50%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.72% соответственно.

SOYB

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.43%
С начала года
10.66%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.73%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.50%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.66%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between SOYB and GC=F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Gold Futures

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

SOYB vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.22

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.61

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

4.59

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SOYB и GC=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-44.36%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-17.73%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-17.73%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-20.43%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-20.87%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-15.34%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-13.03%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.13%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и GC=F

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.73%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

23.11%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

26.50%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

18.20%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.44%

+0.55%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and GC=F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (4.73%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор