PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOYB с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F).

SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOYB и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOYB и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		11.34%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.94% против 14.62% соответственно.

SOYB

1 день
-0.25%
1 месяц
2.74%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.01%
1 год
11.91%
3 года*
-3.56%
5 лет*
2.75%
10 лет*
2.94%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Gold

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с SOYB.LSOYB с CORNSOYB с SPYSOYB с WEATSOYB с CANESOYB с SCHDSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

SOYB vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.85

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.26

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.74

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.15

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.85

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.25

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.64

-0.65

Корреляция

Корреляция между SOYB и GC=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOYB и GC=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SOYBGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-44.36%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-17.73%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-20.43%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-20.87%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-10.04%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-13.03%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.78%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и GC=F

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 5.41%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOYBGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

11.29%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

24.59%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

27.77%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.96%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.36%

+0.73%