PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOYB с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOYB и GC=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SOYB и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.47%
9.49%
SOYB
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOYB:

-0.94

GC=F:

2.38

Коэф-т Сортино

SOYB:

-1.29

GC=F:

2.95

Коэф-т Омега

SOYB:

0.86

GC=F:

1.43

Коэф-т Кальмара

SOYB:

-0.48

GC=F:

4.42

Коэф-т Мартина

SOYB:

-1.20

GC=F:

11.14

Индекс Язвы

SOYB:

12.44%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

SOYB:

15.95%

GC=F:

14.52%

Макс. просадка

SOYB:

-53.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

SOYB:

-24.56%

GC=F:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.98% против 6.84% соответственно.


SOYB

С начала года

2.93%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-14.47%

5 лет

7.55%

10 лет

0.98%

GC=F

С начала года

2.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.49%

1 год

31.20%

5 лет

10.36%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOYB и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOYB
Ранг риск-скорректированной доходности SOYB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOYB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOYB, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.742.38
Коэффициент Сортино SOYB, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.992.95
Коэффициент Омега SOYB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.43
Коэффициент Кальмара SOYB, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.374.42
Коэффициент Мартина SOYB, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.9011.14
SOYB
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.74
2.38
SOYB
GC=F

Просадки

Сравнение просадок SOYB и GC=F

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.56%
-3.32%
SOYB
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и GC=F

Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.01%
3.71%
SOYB
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab