Хотите сбалансировать вложение в SO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SO
275 ETF имеют низкую корреляцию с SO (менее 0.3), из них 184 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares U.S. Technology ETF (IYW) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Technology ETF | -0.35 | -0.22 | -0.04 | 56 | Technology Equities | SO vs IYW | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | -0.35 | -0.25 | — | 69 | Artificial Intelligence, Technology Equities | SO vs CHAT | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.34 | -0.21 | -0.03 | 58 | Technology Equities | SO vs FTEC | |
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.34 | -0.20 | -0.02 | 53 | Leveraged Equities, Technology Equities | SO vs TECL | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.34 | -0.20 | -0.01 | 60 | Technology Equities | SO vs XLK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.32 | -0.24 | -0.08 | 70 | Technology | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | -0.29 | -0.11 | -0.03 | 74 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | -0.29 | -0.23 | -0.09 | 63 | Technology | |
| Western Digital Corporation | -0.28 | -0.18 | -0.05 | 99 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.27 | -0.23 | -0.12 | 76 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SO
Добавьте SO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SO